Ekonometri ile iktisat bilimi arasındaki ilişki iktisat biliminin belirli teorileri ortaya atması ve ekonometrinin var olan teorilerin geçerliliğini belirli koşullar altında sınaması ile ortaya çıkmaktadır. Ekonometri var olan iktisadi teorileri sınarken tahmin edilen modelde oluşabilecek muhtemel ölçme hatalarını da dikkate alarak bu hataları modele dahil etmektedir. Bu noktada iki bilim dalı arasında bir fark oluşmaktadır. Bu farklılık temelde iktisat deterministik modellerle ilgilenirken, ekonometri istatistiksel modellerle ilgilenmektedir. Ekonometrik bir modeli istatistiksel bir model haline getiren değişken ise rassal hata terimidir. Bu farkı daha iyi açıklayabilmek için aşağıdaki denklem sistemlerini incelemekte fayda vardır.
Tüketimin gelirin bir fonksiyonu olduğunu ifade eden eşitliği;
İktisatçı, C=f(Y) şeklinde ifade ederken,
Ekonometrisyen bu eşitliği, C=f(Y)+e şeklinde ifade etmektedir.
İkinci denklemde yer alan e hata terimini göstermektedir. Yani modelin tahmininde göz ardı edilen faktörlerin etkisi modele hata terimi yardımıyla dahil edilmektedir. Başka bir değişle bağımlı değişkenin açıklanamayan kısmı hata teriminde toplanmaktadır. Peki, göz ardı edilebilecek bu faktörler nelerdir? Bunlardan bazıları şu şekilde ifade edilebilir (Sevüktekin, 2013)
- Ekonomik birimler arsındaki davranış farklılıklarının tam olarak öngörülememesi ve açıklanamaması
- Modele dahil edilen değişkenleri derleme, ölçme ve toplama sırasında ortaya çıkan hatalar
- Ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması sırasında kullanılan modelin ilişkiyi tam olarak açıklayamaması gibi nedenlerdir.
Ekonometri teorisinde çok sık olarak karıştırılan iki kavram hata terimi ile kalıntı terimleridir. Bu iki kavram çok sık olarak karıştırılsa da farklı durumları ifade etmektedirler. Bu farkı açıklamak için aşağıdaki regresyon doğrusu grafiğinden yararlanılabilir. (Gujarati)
Grafikten de anlaşılabileceği gibi gözlenen değer ile anakütle regresyon doğrusu arasında kalan bölge hata terimini (εi) gösterirken, gözlenen değer ile tahmin edilen regresyon doğrusu arasındaki fark kalıntı (ei) olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla her iki terim de birbirinden farklı durumları temsil etmektedir.
Son söz olarak Peter Kennedy hata teriminin önemini şu cümleyle ifade etmektedir.
“Ekonometristlerin kullandığı tahmin yöntemlerinin başarısı büyük bir oranda hata teriminin yapısına bağlıdır.”
Kaynak:
Domador Gujarati, Temel Ekonometri
Mustafa Sevüktekin, Ekonometriye Giriş
Peter Kennedy, Ekonometri Kılavuzu